dc.contributor.author | Hernández Bastida, Agustín | |
dc.contributor.author | Fernández Sánchez, María del Pilar | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2012-07-25T12:00:21Z | |
dc.date.available | 2012-07-25T12:00:21Z | |
dc.date.issued | 2012-07-25 | |
dc.identifier.issn | 1699-9495 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10612/1828 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se considera la determinación de medidas de riesgo en riesgo operacional, es decir, la determinación de cuantiles de alto orden. Se considera la aproximación basada en la distribución de la pérdida dentro de la aproximación avanzada. Se calculan, y se comparan entre si, las medidas de riesgo a partir de la distribución de la pérdida agregada y a partir de la distribución predictiva considerando como funciones estructura para los perfiles de riesgo las distribuciones Triangular y Gamma | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de León | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Contabilidad | en_US |
dc.subject | Economía | en_US |
dc.subject.other | Modelo de pérdida agregada | en_US |
dc.subject.other | Distribución de Poisson-Lindley | en_US |
dc.subject.other | Distribución Triangular | en_US |
dc.subject.other | Distribución Gamma | en_US |
dc.title | Medidas de riesgo para riesgo operacional con un modelo de perdida agregada de Poisson-Lindley | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | en_US |
dc.journal.title | Pecunia | spa |
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