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Título
Term Structure in the European Interbank Market
Autor
Facultad/Centro
Área de conocimiento
Título de la revista
Tourism & Management Studies,
Número de la revista
3
Datos de la obra
González Velasco, M. C., Fanjul Suárez, J. L., y Rodríguez Fernández, P. (2007). Term Structure in the European Interbank Market. Tourism & Management Studies, 3, 7–11. https://www.tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/85
Editor
Universidade do Algarve: Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Fecha
2007
ISSN
2182-8458
Abstract
[EN] The objective of this paper is to provide a
monthly estimation of the interest rate term
structure in the European interbank market since
the beginning of the European Monetary Union.
In order to do this, we apply the Fama-Bliss bootstrapping
method with the approximating function
of one of the methods most commonly
applied by the central banks, the Nelson and
Siegel method (1987). [ES] El objetivo de este artículo consiste en proporcionar
una estimación mensual de la estructura
temporal de tipos de interés en el mercado interbancario
europeo desde el establecimiento de la
Unión Económica y Monetaria. Para ello nosotros
aplicamos el método de bootstrapping de Fama y
Bliss y utilizamos como función de aproximación
la utilizada por uno de los métodos más utilizados
por los bancos centrales nacionales para estimar
sus estructuras temporales de tipos de interés, la
del método de Nelson y Siegel.
Materia
Palabras clave
Peer review
SI
URI
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Collections
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