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    Título
    Aproximación a la evaluación de carteras de inversión en renta variable. El caso de J. P. Morgan = An approach to the evaluation of equity portfolios. The case of J. P. Morgan
    Autor
    Muñoz Gómez, Carmen
    Director/es
    Amor Tapia, BorjaAutoridad Buleria
    Facultad/Centro
    Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales
    Área de conocimiento
    Economia Financiera y Contabilidad
    Titulación
    Grado en Finanzas
    Fecha
    2021-09-09
    Abstract
    Uno de los más recurrentes debates en el seno de la Economía Financiera es si, en el terreno de las carteras de inversión, los profesionales que las gestionan son realmente capaces de batir al mercado y, por tanto, de crear valor. Este trabajo trata de esclarecer esta cuestión a través del análisis de dos fondos de inversión pertenecientes a una de las gestoras de fondos más reconocidas a nivel mundial, J.P. Morgan. Sentando las bases de la Hipótesis de Eficiencia del Mercado y de la Teoría de Carteras, se realizará posteriormente un análisis empírico consistente en estudiar las rentabilidades de los fondos seleccionados mediante los modelos de valoración de activos más significativos: el CAPM, el Modelo de Tres Factores de Fama y French y el Modelo de Cinco Factores de Fama y French. Los resultados obtenidos evidencian que, pese a ser fondos de gestión activa, los gestores no son capaces de crear valor en la gestión de los mismos.
    Materia
    Contabilidad
    Economía
    Finanzas
    Palabras clave
    Crear valor
    Fondos de inversión
    J.P. Morgan
    Valoración de activos
    Gestión activa
    Idioma
    spa
    Tipo documental
    info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
    URI
    http://hdl.handle.net/10612/13630
    Collections
    • Trabajos Fin de Grado y Máster [2568]
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    Nombre:
    Carmen_Munoz_Gomez.pdf
    Tamaño:
    2.142Mb
    Formato:
    Adobe PDF
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