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Título
Medidas de riesgo para riesgo operacional con un modelo de perdida agregada de Poisson-Lindley
Autor
Título de la revista
Pecunia
Editor
Universidad de León
Fecha
2010
ISSN
1699-9495
Abstract
En este trabajo se considera la determinación de medidas de riesgo en riesgo operacional, es decir, la determinación de cuantiles de alto orden. Se considera la aproximación basada en la distribución de la pérdida dentro de la aproximación avanzada. Se calculan, y se comparan entre si, las medidas de riesgo a partir de la distribución de la pérdida agregada y a partir de la distribución predictiva considerando como funciones estructura para los perfiles de riesgo las distribuciones Triangular y Gamma
Materia
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