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dc.contributor.authorHernández Bastida, Agustín
dc.contributor.authorFernández Sánchez, María del Pilar
dc.date2010
dc.date.accessioned2012-07-25T12:00:21Z
dc.date.available2012-07-25T12:00:21Z
dc.date.issued2012-07-25
dc.identifier.issn1699-9495en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10612/1828
dc.description.abstractEn este trabajo se considera la determinación de medidas de riesgo en riesgo operacional, es decir, la determinación de cuantiles de alto orden. Se considera la aproximación basada en la distribución de la pérdida dentro de la aproximación avanzada. Se calculan, y se comparan entre si, las medidas de riesgo a partir de la distribución de la pérdida agregada y a partir de la distribución predictiva considerando como funciones estructura para los perfiles de riesgo las distribuciones Triangular y Gammaen_US
dc.languagespaen_US
dc.publisherUniversidad de Leónen_US
dc.subjectContabilidaden_US
dc.subjectEconomíaen_US
dc.subject.otherModelo de pérdida agregadaen_US
dc.subject.otherDistribución de Poisson-Lindleyen_US
dc.subject.otherDistribución Triangularen_US
dc.subject.otherDistribución Gammaen_US
dc.titleMedidas de riesgo para riesgo operacional con un modelo de perdida agregada de Poisson-Lindleyen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/contributionToPeriodicalen_US


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