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dc.contributorFacultad de Ciencias Economicas y Empresarialeses_ES
dc.contributor.advisorAmor Tapia, Borja 
dc.contributor.authorMerino Lorenzana, Sara
dc.contributor.otherEconomia Financiera y Contabilidades_ES
dc.date2014-09-10
dc.date.accessioned2014-09-18T12:05:06Z
dc.date.available2014-09-18T12:05:06Z
dc.date.issued2014-09-18
dc.date.submitted2014-07-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10612/3784
dc.description.abstractEn este trabajo se va a analizar la eficiencia del mercado a través del estudio de los fondos de inversión y los fondos cotizados (también conocidos como ETFs), tomando estos productos como ejemplos de la utilidad de la intervención (o no intervención) de agentes financieros. El estudio se va a realizar con instrumentos financieros comercializados en España, y que invierten tanto en España como en el resto de Europa. Para ello se ha seleccionado un fondo de inversión de Bestinver y un ETF del BBVA que invierten en el mercado español de renta variable, y un fondo de inversión del Santander y un ETF de Lyxor que invierten en el mercado de renta variable europeo. Utilizaremos los modelos más difundidos para estudiar la rentabilidad de los fondos, el CAPM, el modelo de tres factores de Fama y French y el modelo de cuatro factores de Carhart. El estudio concluye ofreciendo información sobre cuál de los dos productos tiene un mejor comportamiento comparándolo con sus respectivos índices y teniendo en cuenta el riesgo asumidoes_ES
dc.languagespaes_ES
dc.relationGrado en Finanzases_ES
dc.subjectContabilidades_ES
dc.subjectEconomíaes_ES
dc.subjectFinanzases_ES
dc.subject.otherEficienciaes_ES
dc.subject.otherETFes_ES
dc.subject.otherFondos de inversiónes_ES
dc.titleGestión activa frente a gestión pasiva: una aproximación a los resultados en el contexto español = Active versus passive portfolio management : an approach to the Spanish contextes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


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