Aplicación de modelos de evaluación de riesgo de crédito: evolución del mercado español durante el periodo de crisis = Application of evaluation models of credit risk: evolution of the Spanish market during the crisis

Repositorio Dspace/Manakin

Aplicación de modelos de evaluación de riesgo de crédito: evolución del mercado español durante el periodo de crisis = Application of evaluation models of credit risk: evolution of the Spanish market during the crisis

Mostrar el registro completo del ítem

Título: Aplicación de modelos de evaluación de riesgo de crédito: evolución del mercado español durante el periodo de crisis = Application of evaluation models of credit risk: evolution of the Spanish market during the crisis
Autor: Alonso Ramos, Óscar
Director/es: Tascón Fernández, María Teresa
Facultad/Centro: Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales
Area de conocimiento: Economia Financiera y Contabilidad
Resumen: En este trabajo se realiza un análisis del riesgo de crédito de las empresas cotizadas que componen la bolsa de Madrid a través de dos tipos de metodología: el modelo Z de Altman, que únicamente considera información de los estados financieros, y el modelo de Merton, que incluye en sus cálculos información extraída del mercado de capitales. Estos modelos son aplicados tanto en el año 2009 como en el año 2014 con el objetivo de conocer la evolución de las medidas del riesgo dentro del periodo de crisis financiera. Se estudian las empresas de forma individual, pero también los sectores en los que se clasifican esas empresas, con el objetivo de realizar un análisis amplio que detecte cuándo las diferencias proceden de la empresa o son atribuibles al sector al que pertenece. Asimismo, se busca conocer si existe relación entre los valores obtenidos por ambos modelos. Los resultados obtenidos permiten concluir que existen ciertas empresas en situaciones problemáticas, que el comportamiento de los múltiples sectores ha sido muy diferente en este periodo y que ambos modelos planteados presentan una relación significativa para la mayoría de sectores
Titulación: Grado en Finanzas
URI: http://hdl.handle.net/10612/5018
Fecha: 2016-01-28
Fecha de lectura: 2105-12-17
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Materia: Finanzas
Palabras clave: Riesgo de crédito
Crisis financieras
Z-score de Altman
Modelo de Merton
Bolsas de valores
España
Derechos de acceso: info:eu-repo/semantics/openAccess
Exportar referencia a Refworks:


Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver
071559307M_GF_diciembre15.pdf 1.120Mb PDF Ver/Abrir

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem

Buscar en BULERIA


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas