2024-03-28T11:52:10Zhttp://buleria.unileon.es/oai/requestoai:buleria.unileon.es:10612/18282023-02-13T14:35:03Zcom_10612_524com_10612_374col_10612_1513
Medidas de riesgo para riesgo operacional con un modelo de perdida agregada de Poisson-Lindley
Hernández Bastida, Agustín
Fernández Sánchez, María del Pilar
Contabilidad
Economía
En este trabajo se considera la determinación de medidas de riesgo en riesgo operacional, es decir, la determinación de cuantiles de alto orden. Se considera la aproximación basada en la distribución de la pérdida dentro de la aproximación avanzada. Se calculan, y se comparan entre si, las medidas de riesgo a partir de la distribución de la pérdida agregada y a partir de la distribución predictiva considerando como funciones estructura para los perfiles de riesgo las distribuciones Triangular y Gamma
2012-07-25
2012-07-25
2012-07-25
info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical
1699-9495
http://hdl.handle.net/10612/1828
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Universidad de León