RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Aproximación a la evaluación de carteras de inversión en renta variable. El caso de J. P. Morgan = An approach to the evaluation of equity portfolios. The case of J. P. Morgan
A1 Muñoz Gómez, Carmen
A2 Economia Financiera y Contabilidad
K1 Contabilidad
K1 Economía
K1 Finanzas
K1 Crear valor
K1 Fondos de inversión
K1 J.P. Morgan
K1 Valoración de activos
K1 Gestión activa
AB Uno de los más recurrentes debates en el seno de la Economía Financiera es si, en elterreno de las carteras de inversión, los profesionales que las gestionan son realmentecapaces de batir al mercado y, por tanto, de crear valor. Este trabajo trata de esclareceresta cuestión a través del análisis de dos fondos de inversión pertenecientes a una de lasgestoras de fondos más reconocidas a nivel mundial, J.P. Morgan.Sentando las bases de la Hipótesis de Eficiencia del Mercado y de la Teoría de Carteras,se realizará posteriormente un análisis empírico consistente en estudiar lasrentabilidades de los fondos seleccionados mediante los modelos de valoración deactivos más significativos: el CAPM, el Modelo de Tres Factores de Fama y French y elModelo de Cinco Factores de Fama y French. Los resultados obtenidos evidencian que,pese a ser fondos de gestión activa, los gestores no son capaces de crear valor en lagestión de los mismos.
LK http://hdl.handle.net/10612/13630
UL http://hdl.handle.net/10612/13630
DS BULERIA. Repositorio Institucional de la Universidad de León
RD 19-abr-2024