RT info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical
T1 Medidas de riesgo para riesgo operacional con un modelo de perdida agregada de Poisson-Lindley
A1 Hernández Bastida, Agustín
A1 Fernández Sánchez, María del Pilar
K1 Contabilidad
K1 Economía
K1 Modelo de pérdida agregada
K1 Distribución de Poisson-Lindley
K1 Distribución Triangular
K1 Distribución Gamma
AB En este trabajo se considera la determinación de medidas de riesgo en riesgo operacional, es decir, la determinación de cuantiles de alto orden. Se considera la aproximación basada en la distribución de la pérdida dentro de la aproximación avanzada. Se calculan, y se comparan entre si, las medidas de riesgo a partir de la distribución de la pérdida agregada y a partir de la distribución predictiva considerando como funciones estructura para los perfiles de riesgo las distribuciones Triangular y Gamma
PB Universidad de León
SN 1699-9495
YR 2012
FD 2012-07-25
LK http://hdl.handle.net/10612/1828
UL http://hdl.handle.net/10612/1828
DS BULERIA. Repositorio Institucional de la Universidad de León
RD 26-abr-2024