RT info:eu-repo/semantics/article
T1 Evaluación de la solvencia bancaria: Un modelo basado en las pruebas de resistencia de la banca española
T2 Banking solvency assessment: a model based on the Spanish stress test
A1 Abad González, Julio Ignacio
A1 Gutiérrez López, Cristina
A2 Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
K1 Contabilidad
K1 Economía
K1 Finanzas
K1 Solvencia bancaria
K1 Crisis financiera
K1 Pruebas de resistencia
K1 Modelos de regresión
AB [ES] En un proceso actual de reestructuración y recapitalización del sector bancario, la solvencia de las entidades de crédito se ha convertido en un factor de creciente importancia, lo que justifica el interés por evaluarla mediante pruebas de resistencia.El objetivo de este trabajo es analizar si el nivel de capital tier 1 estimado por los tests de estrés realizados a la banca española en 2012 podía predecirse mediante un modelo de regresión múltiple en el que las variables explicativas fueran ratios extraídas de los estados contables públicos.Los resultados revelan que la ratio de autonomía financiera es la variable de mayor capacidad explicativa si bien el carácter atípico de las entidades participadas por el FROB ha de ser integrado en el modelo.
PB ASEPELT, Asociación Española de Economía Aplicada
SN 1133-3197
LK https://hdl.handle.net/10612/20727
UL https://hdl.handle.net/10612/20727
NO Abad González, J., y Gutiérrez López, C. (2020). Evaluación de la solvencia bancaria: Un modelo basado en las pruebas de resistencia de la banca española. Estudios de Economía Aplicada, 32(2), 593–616. https://doi.org/10.25115/eea.v32i2.3225.
DS BULERIA. Repositorio Institucional de la Universidad de León
RD 30-jun-2024