RT info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
T1 Modelización de la solvencia bancaria en España y Europa a partir de pruebas de estrés = Modeling bank solvency determined by Spanish and European stress tests
A1 Abad González, Julio Ignacio
A2 Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
K1 Estadística
K1 Econometría
K1 Finanzas
K1 Seguros
K1 Bancos
K1 Solvencia
K1 España
K1 Europa
AB El objeto de estudio de la presente Tesis Doctoral es el análisis de la solvencia de las entidades de crédito, determinada a partir de pruebas de estrés, por tratarse ésta de un elemento clave de la fortaleza del sistema financiero. Se parte de un análisis de la normativa sobre capital en la banca y en el destacado papel que las pruebas de estrés desempeñan en su control; asimismo, se han propuesto herramientas metodológicas que permiten predecir la solvencia bancaria a partir del uso de información contable pública y, en su caso, de indicadores macroeconómicos, planteando modelos que proporcionan resultados equivalentes a las pruebas de estrés.Esta doble perspectiva geográfica, española y europea, se concreta en los dos estudios empíricos. El primero se ha enfocado a determinar si era posible predecir la solvencia individual de las entidades españolas sometidas a los test de estrés a partir de información procedente de sus estados contables públicos. El segundo estudio empírico tiene por objetivo comprobar si sus resultados pueden modelizarse a partir de: variables internas de las entidades
YR 2017
FD 2017-03-27
LK http://hdl.handle.net/10612/6015
UL http://hdl.handle.net/10612/6015
NO 244 p.
DS BULERIA. Repositorio Institucional de la Universidad de León
RD 19-abr-2024