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Título
Evaluación de la solvencia bancaria: Un modelo basado en las pruebas de resistencia de la banca española
Autor
Facultad/Centro
Área de conocimiento
Título de la revista
Estudios de economía aplicada
Número de la revista
2
Cita Bibliográfica
Abad González, J., y Gutiérrez López, C. (2020). Evaluación de la solvencia bancaria: Un modelo basado en las pruebas de resistencia de la banca española. Estudios de Economía Aplicada, 32(2), 593–616. https://doi.org/10.25115/eea.v32i2.3225.
Editorial
ASEPELT, Asociación Española de Economía Aplicada
Fecha
2020
ISSN
1133-3197
Resumen
[ES] En un proceso actual de reestructuración y recapitalización del sector bancario, la solvencia de las entidades de crédito se ha convertido en un factor de creciente importancia, lo que justifica el interés por evaluarla mediante pruebas de resistencia.
El objetivo de este trabajo es analizar si el nivel de capital tier 1 estimado por los tests de estrés realizados a la banca española en 2012 podía predecirse mediante un modelo de regresión múltiple en el que las variables explicativas fueran ratios extraídas de los estados contables públicos.
Los resultados revelan que la ratio de autonomía financiera es la variable de mayor capacidad explicativa si bien el carácter atípico de las entidades participadas por el FROB ha de ser integrado en el modelo. [EN] Spanish financial system is involved in a restructuring and refinancing process and, in 2012, credit institutions have been submitted to a stress test in order to check their solvency and resilience against increasingly worse economic conditions.
This study aims to predict those stress test results measured in terms of tier 1 capital by means of multiple regression where indicators are obtained from the financial statements.
The results show that autonomy ratio (equity /debt) has a strong predictive capability, although the model should also consider the outlier status of the nationalized banks.
Materia
Palabras clave
Peer review
SI
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